Por que há diferença de taxas entre o Swap DI x Pré e o contrato futuro de DI?

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Por que há diferença de taxa entre o Swap DI x Pré e o contrato futuro de DI? – Plotei as duas curvas do mesmo dia (três dias diferentes) e observei que elas não são análogas. Por exemplo no vértice de mais ou menos 750 dias há uma diferença de 0,5% nas taxas… Sendo o Contrato futuro de DI a mais alta (não podendo explicar para o caso de um prêmio de liquidez).

Os dados do Swap foram extraídos dos Preços Referenciais da B3 e os dados do contrato futuro de DI não foram interpolados, pois peguei a comparação direto nos vencimentos…
Aprendiz Perguntado em em 20 de junho de 2019
Renda Fixa.
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1 Resposta(s)
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São duas taxas diferentes, elas não possuem a mesma movimentação.

Experiente Respondido em 28 de junho de 2019.
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