Diversificação e Yale Model

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Boa noite!

Quando mencionado pelo Tiago que os ativos do Yale Model tem baixa correlação, podemos entender que os ativos tem correlação negativa?

Ou seja, enquanto alguns ativos caem outros sobem?

O objetivo da diversificação é ter rentabilidade sempre positiva ao analisar a performance da carteira como um todo? Entendo que existem exceções de eventos não recorrentes como a crise de 2008.

O que é preciso se atentar quando se trata de diversificação? Setor, classe do ativo, moeda?

Aprendiz Perguntado em em 5 de junho de 2018
Estratégias.
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1 Resposta(s)
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Não necessariamente. A correlação, mesmo sendo positiva, mas baixa, já ajuda na diversificação.

A ideia é esta. É formar uma carteira que seja menos volátil sem comprometer a rentabilidade.

Diversificar por classes de ativos é uma estratégia que faz sentido. E tem gente que defende sempre ter ouro e moeda forte, por exemplo.

Mas nós aqui da Suno acreditamos que a diversificação com ativos geradores de renda, aqui e lá fora, já fornece uma excelente pulverização de risco.

 

Faixa Preta Respondido em 6 de junho de 2018.
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