RE: Vocês utilizam algum prêmio de tamanho/liquidez ao calcular o CAPM de empresas menores?

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gabrielf975 Aprendiz Perguntado em em 11 de setembro de 2019 Ações.
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1 Respostas
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Tamanho é algo que considero secundário. Empresa não quebra porque é pequena, quebra porque não tem dinheiro para pagar suas obrigações.

O porte maior, contudo, pode trazer ganhos de escala. Mas isso já está refletido nas margens projetadas e não no risco do investimento.

Liquidez não considero relevante, pois os prazos de investimento costumam ser longos e não vejo motivo de ter pressa para desmontar posição.

Faixa Preta Respondido em 11 de setembro de 2019.
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