RE: Ter ações com beta abaixo de 1 (não correlacionadas), tem impacto considerável na diversificação do portfólio?

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lmarutti Aprendiz Perguntado em em 31 de julho de 2019 Ações.
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2 Respostas
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O Beta é uma medida do sensibilidade que um investidor está exposto ao investir em um ativo em particular em comparação com o mercado como um todo. Se você tiver ações com beta abaixo de 1 suas ações vão ter menos sensibilidade a responder diretamente ao movimento do mercado. Afinal, o Índice Beta reflete o ângulo de inclinação da linha de tendência, baseado na covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado. Quanto maior for este ângulo, maior será o Beta e vice-versa.

Essa explicação toda acima foi para mostrar que somente o Beta não é uma medida de diversificação isolada, apenas um indicador de sensibilidade em relação ao mercado como um todo, visto que não adianta muito ter empresas com betas abaixo de 1 se todas forem do mesmo setor (ex: Calçados ou Softwares).

Investidor Respondido em 1 de agosto de 2019.
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